ANALISIS PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS (Studi Kasus: Saham BBCA, Saham BBNI, Saham BBRI dan Saham BMRI)

Bana, Arnoh (2023) ANALISIS PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS (Studi Kasus: Saham BBCA, Saham BBNI, Saham BBRI dan Saham BMRI). Undergraduate thesis, Universitas Timor.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (693kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (238kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (206kB)

Abstract

Value At Risk (VaR) merupakan alat ukur yang dapat mengoptimalisasikan risiko pasar dalam berinvestasi. Value At Risk (VaR) pada umumnya digunakan untukmengukur potensi kerugian nilai aset beresiko selama periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan yang diberikan. Beberapa metode dalam Value At Risk (VaR) yangsering digunakan untuk menganalisa potesnsi kerugian maksimum, yakni metodeVarian-Covarians, metode simulasi Monte-Carlo dan lain-lain, dalam penelitian inidigunakan metode simulasi historis yang mengesampingkan asumsi data berdistribusinormal dan mengutamakan penentuan nilai volalitas atau perubahan harga sesuai dengan interval tingkat kepercayaan yang ditentukan, dengan periode waktu sekurangkurangnya dibutuhkan data 250 hari terakhir (satu tahun) dan dihitung persenperubahannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penutupan hargapenjualan saham harian tahun 2021 dari Bank Central Asia (BCA), Bank NegaraIndonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri (BMRI), dengan Value At Risk (VaR) dihitung dengan t = 1 hari kedepan dan tingkat kepercayaan 95%diperoleh tafsiran kerugian maksimum untuk satu hari kedepan.

Actions (login required)

View Item